Para saltar las linea y seguir escribiendo en la ventana donde estamos manteniendo una conversacion con uno de nuestros contactos, basta con que tecleemos Ctrl+Intro y sigamos escribiendo. Ejemplo:

Hola!! (aqui pulsariamos Ctrl+Intro)
Como estas?

Se puede hacer tantos saltos de linea como querais, teniendo en cuenta el limite que tiene el messenger de letras, que son bastantes...